Futures Fundamentals Strategies. Exually försöker terminskontrakt förutsäga vad värdet av ett index eller råvara kommer att vara på något datum i framtiden. Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och sjunkande priser. Den vanligaste är känd som går lång, går kort och sprider sig. Går lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att komma överens om att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - innebär det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel, säger vi att Joe, med en initial marginal på 2000 i juni, köper spekulanten i september ett guldkontrakt på 350 per ounce för totalt 1 000 ounce eller 350 000. Genom att köpa i juni är Joe går länge med förväntan om att guldpriset kommer att stiga när kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att förverkliga en pr Theit 1.000 ounce kontraktet skulle nu vara värt 352 000 och vinsten skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå lång gjorde Joe en 100 vinst. Naturligtvis skulle motsatsen vara sant om priset på guld per ounce hade fallit med 2 Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att under hela den tid som Joe höll kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha behövt svara till flera marginalsamtal, vilket resulterar i en ännu större förlust eller mindre vinst. Gå kort En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att gå med på att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet återköpas i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Låt oss säga att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att priset av oljan skulle minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja ett kontrakt idag, i november till det nuvarande högre priset och köpa tillbaka det inom sex månader efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Antag att med en initial marginalavgift på 3 000 sålde Sara ett maj oljeprisavtal ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat för ett totalt värde av 25 000. I mars Oljepriset hade nått 20 per fat och Sara kände att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst. Således köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20.000. Genom att gå kort ger Sara en vinst på 5.000. Men igen, om Sara s forskning hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha slutat i en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att dra nytta av stigande o r sänkande priser i framtiden En annan gemensam strategi som används av terminshandlare kallas spreads. Spreads innebär att man utnyttjar prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma råvara. Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handel med långa korta nakna terminsavtal. Det finns många olika typer av spridningar, inklusive. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två futures av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum Intermarknadsspridning - Här går investeraren med avtal av samma månad lång på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta interkursionsspridning av Short June Wheat och Long June Pork Bellies - det här är vilken typ som helst av spridning där varje position skapas i olika terminsutbyten. Till exempel kan investeraren skapa en ställning i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFE. Trading-strategier för banken Nifty. Devangshu Datta 15 april 2015 10 45 PM IST. Bank - och finanssektorn kan bero på en spekulationsbyte Vid policyöversynen den 7 april Reserve Bank of India RBI höll styrräntor och Cash Reserve Ratio stabil Governor, Raghuram Rajan, sa att han ville ha banker att sänka kommersiella priser De senaste inflationen visar att detaljhandelns inflation är under kontroll och kan tränas ner. Så kan bankerna hoppas på en annan sänkning av styrräntan Men de måste sänka räntorna First State Bank of India SBI och ICICI Bank har redan sänkt satsen med tokenbelopp. Kredituttaget har också varit mycket lågt över hela sektorn. Tillväxten på livsmedelstillgångar är vid 20 års låga 10 procent tillväxt Sänkningar av satsen kan driva kreditvolymer. Grundläggande är svåra att döma Vi kan snart få en känsla av trender när fjärde kvartalet kommer in. Banken har drabbats hårt av år av tillväxtkonjunktur, stigande klibbiga bt och rekord omstruktureringar Balansräkningarna är inte i bra form, med nära 10 procent av de totala tillgångarna är försämrade. Aktiepriserna ligger på intressanta nivåer Om SBI - och ICICI-nedskärningarna emuleras av andra banker kan det vara positivt sentiment Å andra sidan hand fattiga Q4-tal kan leda till att hamra Banken Nifty-indexet är hög-beta och högt korrelerat med Nifty Under de senaste två veckorna har Nifty upp tre procent sedan 1 april något överträffat banken Nifty upp 2 8 procent i April Denna situation är osannolikt att hålla länge Banken Nifty kommer antingen att ta över Nifty eller banken kommer att dra Nifty nere om det går negativt, eftersom bankerna bidrar med en stor vikt. Banken Nifty har slagit motstånd på 19 000 nivåer och fann stöd på 18 500 Breakouts bortom antingen 19.000 eller 18.500 kan ge indexet en klar löpning till 19.500 eller högre eller dra ner den till 18.000 eller lägre. Banken Nifty ser ofta två procent 350-400 poäng spridning mellan hög och låg i en gi ven session När det trender kan det klättra eller släppa 1 5- två procent 300-400 poäng Det betyder ett drag till 19.500 eller till 18.000 kan bara vara två eller tre trending sessioner away. If du har en uppfattning finns det många sätt för att skapa långa eller korta positioner Den aggressiva näringsidkaren kan fokusera på banker med höga betalningsobjekt. Den mindre aggressiva näringsidkaren kan gå lång eller kort i Bank Nifty-futures med en efterföljande förlust. En hedger som använder alternativ kan gå lång eller kort i framtiden och köpa ett köp eller köp ett samtal Den näringsidkare med sikte kan också ta en tjuvspridning med långa 19.000c 194, korta 19.500c 68 Detta kostar 126 och det kan betala högst 374 på en uptrend Eller kan han ta en utbredd lång 18.500p 225, kort 18.000p 100 Detta kostar 125 och kan betala högst 375 på en downtrend. Hedgeren som spelar för en breakout i båda riktningarna kan kombinera båda positionerna Det är en lång sträng av lång 18.500 p 225 och lång 19.000c 194, kompenserad med en kort sträng av kort 18.000p 10 0, kort 19 500 c 68 Detta kostar 251 och det kan betala maximalt 249 försumma mäklare. En jämn penningriskfördelning är inte särskilt attraktiv, men det kan inte vara en breakout. Min lutning skulle vara att ta en lång 18 000p 100 och en lång 19.500c 68 Om det finns en breakout kommer denna breda krångel att betala snyggt. Det bör också vara möjligt att lämna positionen utan stora förluster om det inte finns några breakout. Trading Strategies and Models. Trading Strategies and Models. Other Trading Strategies. CCI Korrigering En strategi som använder varje vecka CCI för att diktera en handelsförspänning och daglig CCI för att generera handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Utvecklad av Larry Connors och Dave Landry, det här är en strategi som använder överlängda avläsningar i CBOE Volatility Index VIX för att generera köp och sälja signaler för SP 500.Gap Trading Strategies Olika strategier för handel baserad på öppningspris gap. Ichimoku Cloud En strategi som använder Ichimoku Cloud för att ställa in handelsförspänningen, identifiera rättelser och signal kortvariga vändpunkter. Flytta Momentum En strategi som använder en tre stegs process för att identifiera trenden, vänta på korrigeringar inom den trenden och identifiera sedan omkastningar som signalerar ett slut på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Utvecklat av Tony Crabel, den smala intervalldagsstrategin söker efter sammandragningar för att förutse intervallutvidgningar. Förskanningskod inkluderade som anpassar denna strategi genom att lägga till Aroon - och CCI-kvalifikatörer. Percent Över 50-dagars SMA En strategi som använder breddindikatorn, procent över 50-dagars glidande medelvärde , för att definiera tonen för den breda marknaden och identifiera korrigeringar. Pre-Holiday Effekt Hur marknaden har utförts före stora amerikanska helgdagar och hur det kan påverka handelsbeslut. RSI2 En översikt över Larry Connors innebär reversionsstrategi med 2-årig RSI. Faber s Sector Rotation Trading Strategy Baserat på forskning från Mebane Faber köper den här branschrotationsstrategin de bästa sektorerna och återbalanserar en gång per månad. Sista månadscykeln M ACD Utvecklad av Sy Harding kombinerar denna strategi sex månaders tjurbjörnscykel med MACD-signaler för timing. Stochastic Pop and Drop Utvecklad av Jake Berstein och modifierad av David Steckler, använder denna strategi den genomsnittliga riktningsindex ADX och stokastiska Oscillatorn för att identifiera pris pops och breakouts. Slop Performance Trend Använda sluttindikatorn för att kvantifiera den långsiktiga trenden och mäta relativ prestanda för användning i en handelsstrategi med de nio sektorerna SPDRs. Swing Charting Vad Swing Trading är och hur det kan användas till vinst på viss marknad conditions. Trend Quantification and Asset Allocation Denna artikel visar kartläggare hur man definierar långsiktiga trendomvandlingar som en process genom att utjämna prisuppgifterna med fyra olika Procent Price Oscillators Chartists kan också använda denna teknik för att kvantifiera trendstyrka och bestämma tillgångsallokering.
No comments:
Post a Comment